Especialista de Risco de Mercado (Crédito)

A Porto é muito mais que uma seguradora: é um ecossistema gigante que utiliza tecnologia para criar soluções, através de quatro verticais de negócio: Porto Bank, Porto Saúde, Porto Seguro e Porto Serviço. A reputação e o reconhecimento conquistados ao longo de mais de 7 décadas reforçam o tamanho da Porto, uma empresa referência em negócios, feita para e por pessoas.

Aqui, bate no peito de 13 mil colaboradores o orgulho de fazer parte de uma organização sólida e ética, que transforma sonhos em realidades fantásticas para os nossos mais de 15,8 milhões de clientes. São mais de 101 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil.

O aprendizado faz parte do nosso DNA, e aqui, você terá incentivos, ferramentas e gente boa para você aprender e crescer, a cada dia, um ambiente de acolhimento e segurança, onde cada um possa ser e se orgulhar de quem se é, promovendo um espaço de respeito e vivendo de forma integral e com bem-estar, em uma empresa genuinamente humana.

DIVERSIDADE & INCLUSÃO NA PORTO

Aqui na Porto, valorizamos a diversidade e acreditamos que um time plural é imprescindível para o desenvolvimento de todo o nosso negócio, da sociedade, e de cada pessoa, pois entendemos que cada indivíduo é único na construção de um ambiente mais inovador e inclusivo. Juntos, trabalhamos diariamente para construirmos um espaço seguro, livre e acolhedor, com mais pluralidade e respeito. Por isso, incentivamos fortemente a inscrição de mulheres, de pessoas negras e indígenas, de pessoas com deficiência e de pessoas LGBTQIA+ em todas as nossas vagas.

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• Superior Completo em Finanças ou Quantitativas (Contabilidade, Atuária, Administração de Empresas, Economia, Estatística etc.);
• Pós-Graduação e/ou MBA serão diferenciais.

Desejável:

• Experiência consolidada em áreas como Risco de Crédito, Gestão de Portifólio, Políticas de Crédito ou Políticas de Recuperação;
• Experiência prévia na criação de indicadores de risco, relatórios executivos e apresentações para fóruns de alta liderança;
• Domínio de métricas de risco de mercado (VaR, Stress Test, Sensitivities, Expected Shortfall);
• Conhecimento de capital regulatório (RWA, Patrimônio de Referência, ICAAP, CMR, PLA);
• Familiaridade com normas do BACEN (Res. 4.557/17, Res. 4.676/18, Res. 4.958/21) e Basileia III;
• Experiência em análise de liquidez (LCR, NSFR, fluxos de caixa);
• Análise de demonstrações financeiras e impactos no risco de mercado e liquidez;
• Conhecimentos de contabilidade aplicada a instrumentos financeiros.

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• Análise Numérica e Quantitativa de Carteira: Monitorar e avaliar recorrentemente o comportamento quantitativo da carteira de crédito do banco, identificando tendências de inadimplência, safras de crédito, concentração de portfólio e perfis de risco por produto bancário;
• Avaliação de Risco-Retorno: Analisar e propor melhorias na precificação de produtos de crédito sob a ótica de risco, utilizando métricas de rentabilidade esperada (Loss absortion) que compense adequadamente os níveis de perda estimada e o consumo de capital regulatório;
• Métricas e Modelagem de Risco: Acompanhar, validar e propor melhorias para os modelos internos de risco de crédito (matrizes de transição, indicadores de Provisionamento/PCLD, e simulações de estresse/análises de sensibilidade);
• Testes de Estresse e Cenários: Realizar simulações de estresse e análises de sensibilidade de maneira dinâmica para capturar os impactos de variações macroeconômicas na carteira de crédito e no modelo de negócios do banco;
• Acompanhamento Regulatório (BACEN): Acompanhar e interpretar as mudanças regulatórias do Banco Central do Brasil relacionadas ao risco de crédito (como os arcabouços de gerenciamento de risco da Res. 4.557/17 e/ CMN nº 4966/21, regras de provisionamento e Basileia III), executando as adaptações necessárias nos processos e políticas internas;
• Visão Integrada de Riscos: sólida base quantitativa para apoiar no monitoramento de risco de mercado (métricas VaR, Expected Shortfall e sensibilidades) e indicadores de liquidez (LCR, NSFR e gaps). Familiaridade com as exigências regulatórias do BACEN e BIS (ICAAP, Pilar III, RWA), capacidade de dialogar com áreas correlatas (Tesouraria e Controladoria) e noções de estruturação de dívidas;
• Governança e Relatórios: Produzir relatórios gerenciais e apresentações executivas com foco em indicadores de risco de crédito para a alta administração, comitês institucionais e órgãos reguladores;
• Suporte a Fóruns e Comitês: Consolidar insumos, dados e análises técnicas para suportar o Comitê de Liquidez e Capital e demais fóruns de riscos na tomada de decisões críticas de concessão e alocação;
• Desenvolvimento de Políticas: Revisar às políticas, conceitos e metodologias de gerenciamento de risco de crédito, garantindo aderência às melhores práticas de mercado e diretrizes da companhia.